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Exemple de parité des taux d`intérêt

December 21st, 2018 by admin

Les traders partout essayeront de vendre U. euro au moment du paiement après un mois. Pour comprendre la parité des taux d`intérêt, vous devez comprendre deux taux de change clés: le taux «spot» et le taux «avant». Supposons que vous alliez vendre £1000. Livres sterling pour chaque U. Donc, pratiquement, nous obtenons un échange pour notre €1000 @ $1. La théorie insiste également sur le fait que la taille de la prime à terme ou de la réduction sur une devise étrangère est égale à la différence entre les taux d`intérêt spot et à terme des pays en comparaison. Cela ne veut pas dire que les investisseurs nationaux et les investisseurs étrangers gagneront des rendements équivalents, mais qu`un seul investisseur sur un côté donné s`attendrait à obtenir des rendements équivalents de la décision d`investissement. Étant donné que les rendements des coupons sur ces obligations ne seront pas affectés, les variations des prix des obligations impliqueraient des variations des taux d`intérêt sur les obligations dans les directions opposées. Parce que les mouvements de devises peuvent magnifier les rendements des investissements, un U. janvier 2002, il a rebondi près de 80% dans les années suivantes, atteignant un haut de la journée moderne de plus de US $1.

La parité des intérêts visés est réputée détenir si l`excédent de la valeur intérieure sur le taux d`intérêt étranger est égal à la réduction à terme sur la monnaie nationale—qui est, si la prime de risque est nulle. Si les taux d`intérêt en Grande-Bretagne sont 3 pour cent, nous pouvons investir £750 à 3 pour cent pour l`année, nous donnant $772. La différence est que, avec la parité des intérêts couverts, vous êtes de verrouillage dans les taux futurs aujourd`hui. La parité des taux d`intérêt est l`équation fondamentale qui régit la relation entre les taux d`intérêt et les taux de change. Imaginez, par exemple, si vous pouviez payer $1. Considérons l`investissement de €1000 pour 1 an. Ensuite, il pourrait convertir ce retour à U. Par conséquent, il doit être vrai qu`aucune différence ne peut exister entre les rendements des actifs nationaux et les rendements des actifs étrangers. Le prix de l`U. Alors, entrez dans un contrat à terme pour vendre $2100.

La théorie de la parité des taux d`intérêt repose sur l`idée que les rendements des placements sont «sans risque. En examinant les cycles à long terme, le dollar canadien s`est déprécié contre l`U. Si les cotations de change à terme ne sont pas disponibles, la parité de taux interets Granada existe mais elle est appelée parité de taux interets Granada non couverte. Les tarifs canadiens comme illustration. Ensuite, il peut investir cet argent en dollars pendant 30 jours après quoi il doit convertir les dollars à l`euro. La livre sterling. Dollar canadien de 1988 à 2008. Nous pouvons investir cet argent $1224. Les investisseurs ne peuvent pas verrouiller le taux de change actuel dans une devise pour un prix inférieur, puis acheter une autre monnaie à partir d`un pays offrant un taux d`intérêt plus élevé. Une telle variation dans la demi-vie des écarts peut refléter des différences dans le degré d`intégration financière entre les groupes de pays analysés.

En réalité, cependant, c`est une autre histoire. La condition de parité suggère que les taux d`intérêt réels s`égalisent entre les pays et que la mobilité des capitaux entraînera des flux de capitaux qui élimineront les possibilités d`arbitrage. L`équation suivante représente l`approximation de parité de taux d`intérêt non couverte. Par exemple, si vous voyagez en Angleterre, vous pouvez actuellement échanger $1 pour. Ensuite, il pourrait accepter $1 million dans les dépôts et promettre un retour de 3 pour cent. Les taxes peuvent être imposées dans un pays et non dans d`autres. Cela signifie que même si les investisseurs investissent en monnaie nationale ou étrangère, le ROI sera le même que si l`investisseur avait initialement investi dans la monnaie nationale.

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